风控简述

定义

  • 广义: 风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。
  • 狭义: 风控需要解决的风险问题不一,但目标一定是尽最大可能充分避免或减少风险。制定预期可接受的风险量化目标方案,后持续迭代优化。

重要性

  • 风控是企业的保障业务稳定发展的核心。金融,互联网,社交,搜索,电商,出-行,房产,安全,视频,几乎所有行业都需要风险管理。
  • 业务运营(促活,拉新,调度,分配,特定业务)
  • 风险:
    • 财务: 坏账,资金链断裂,公司价值
    • 法律: 侵权,逃税,数据隐私,公司声誉
    • 政策: 监管部门政策
    • 业务: 资损,刷单,欺诈(营销,点击),薅羊毛,业务逻辑不合理

风控基本原则

  1. 整体方针: 轻管控,重检测,快响应。
  2. 首先尽可能避免根本性安全缺陷,后从业务角度考虑整体风险。
  3. 根据业务形态分层分级,量化目标,清晰分类。
  4. 控制手段包括但不限于宣传,处罚,法律。
  5. 目的让目标用户以公司或企业预期内的方式进行。
  6. 不断提高目标造成各种风险的成本。

相关能力方法论

精通业务

  • 对业务的深刻理解,并且站在对立面立场,才能更敏锐感知到业务所面临的风险.
  • 平衡对业务影响力度与对目标用户体验

维度

  • 用户画像,人脸识别,推荐系统,智能语音,数据挖掘、风控模型

策略

  • 平衡策略精确率与召回率

算法

  • 算法大多在数据有一定量级产生的作用更大.更好辅助风控的规则。
  • 皮尔森 pearson
  • 肯得尔 kendall
  • 斯皮尔曼 spearman
  • 逻辑回归 (Logistic Regression)
  • 随机森林 (Random Forest)
  • 梯度提升树 GBDT(Gradient Boosting Decision Tree)
  • XGBoost
  • LightGBM

评估指标

KS值 KS值的取值范围是[0,1]

  • KS(Kolmogorov-Smirnov)值衡量的是好坏样本累计分部之间的差值。好坏样本累计差异越大,KS指标越大,那么模型的风险区分能力越强。
  • 接受者操作特性曲线 ROC(receiver operating characteristic curve)

    AUC

    证据权重 WOE(Weight of Evidence)

    信息价值 IV

    GINI